Wie viele andere Berühmtheiten auch studierte Yu Rong Guang an der Peking Oper. Seinen ersten Erfolg als Schauspieler konnte er 1989 in "The Terracotta Warrior" verbuchen, wodurch er ebenfalls Yuen Woo-Ping auf sich aufmerksam machte. Dieser engagierte Yu Rong Guang 1993 für "Iron Monkey", Yu`s bisher größtem Erfolg. Bis heute ist er der Hong Konger Filmindustrie treu geblieben (von einem Kurzauftritt in Jackie Chan`s Shanghai Noon mal abgesehen).